Glossarbegriff
Kointegration Cointegration
Eine statistische Eigenschaft, bei der zwei Anlagewerte ein langfristiges Gleichgewicht teilen; die Grundlage der Pair-Trade-Methodik von Closelook.
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Kointegration ist eine statistische Eigenschaft, bei der zwei Anlagewerte eine langfristige Gleichgewichtsbeziehung teilen, selbst wenn sich jeder einzeln bewegt, sodass ihr Spread tendenziell zur Mitte zurückkehrt (Mean-Reversion). Sie ist die Grundlage der Pair-Trade-Methodik von Closelook und unterscheidet dauerhafte Beziehungen von zufälliger Korrelation. Siehe Cointegration 101 und den Live-Cointegration Monitor.