قناة الانحدار الخطي Linear Regression Channel

التعريف والسياق

تُلائم قناة الانحدار الخطي خطًا بطريقة المربعات الصغرى عبر نافذة من أسعار الإغلاق، وتُسقط نطاقين متوازيين عند ±1 أو ±2 انحراف معياري. يعكس الخط المركزي الاتجاه المحلي؛ بينما تعكس النطاقات الخارجية الانحرافات الشاذة إحصائيًا عن ذلك الاتجاه. وخلافًا لنطاقات بولينجر (التي تستخدم متوسطًا متحركًا بسيطًا مضافًا إليه التقلب)، تحترم LRC ميل الاتجاه — لذا في اتجاه صاعد قوي، يميل كل من المتوسط والنطاقات إلى الأعلى معًا.

الاستخدام العملي: يشتري المتداولون قرب النطاق السفلي ويبيعون قرب النطاق العلوي طالما بقي الميل ثابتًا. ويشير الاختراق عبر النطاق الخارجي مصحوبًا بحجم تداول مرتفع إما إلى تسارع (دخول لتتبع الاتجاه) أو تغيّر في النظام السعري (فخ ارتداد نحو المتوسط). ولأن LRC تعتمد على المسار — فإضافة شمعة واحدة إضافية يغيّر الانحدار بأكمله — فمن الأفضل استخدامها على نوافذ متجددة (عادة 50 أو 100 أو 200 شمعة) بدلًا من خط مرجعي ثابت.

لماذا يهم المستثمرين

تُستخدم LRC من قِبل Cointegration Monitor الخاص بـ Closelook لتحديد توقيت دخول صفقات الأزواج. فبمجرد تحديد أصلين متكاملين تكامليًا (cointegrated)، يُعبَّر عن الفارق بينهما كانحرافات عن انحدار خطي خاص به. تُطلَق صفقات الدخول عندما يخترق الفارق نطاق ±2σ؛ وعادةً ما تكون صفقات الخروج عند المتوسط أو النطاق المقابل. يستخدم Pattern Engine قناة LRC على سعر السهم الفردي كأنماط ارتداد داخل القناة واختراق القناة من مكتبة Directional Alpha.

مفاهيم ذات صلة

ترتبط LRC بشكل طبيعي بتحليل التكامل المشترك، وتستخدم درجة Z للتعبير عن الانحرافات، وتتفاعل مع تتبع الاتجاه عند اختراق النطاقات.