对角价差 Diagonal Spread

对角价差是一种结合了不同执行价和不同到期日的期权头寸,通常是较长期的多头期权对较短期的空头期权。它融合了垂直价差的方向性结构与日历价差的时间价值损耗收割特点。空头头寸会反复展期,以针对多头头寸持续收取权利金。参见希腊字母101。