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相關性 Correlation
衡量兩項資產同向或反向變動程度的統計指標，數值介於-1到+1之間；是跨資產分析與配對交易的基礎。
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相關性是衡量兩項資產彼此相對變動關係的統計指標，範圍從+1（完全同向變動）經過0（無關聯）到-1（完全反向變動）。它是跨資產狀態分析與配對交易構建的基礎，但它僅捕捉短期共同變動，而非共整合所辨識出的長期均衡關係。相關性在危機時期常會趨向1，此時分散投資恰恰在最需要發揮作用時失效。參見Cascade Tracker 101。