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Weekly Signal Composite: Como a Closelook Lê o Regime de Mercado
O Weekly Signal é a análise proprietária de regime de mercado da Closelook, publicada semanalmente. Utiliza 7 níveis analíticos (Regime, Tendência, Saúde, Contexto, Timing, Decisão, Risco) e 9 dimensões quantitativas ponderadas (Macro 20%, Liquidez 15%, Tendência 15%, Participação 15%, Amplitude 10%, Volatilidade 10%, Sentimento 10%, Momentum 5%) para gerar uma pontuação composta de 0 a 100. Pontuações acima de 80 indicam um regime verde (risk-on), 50-79 é amarelo (cautela), e abaixo de 50 é vermelho (mudança de regime ou risk-off). O framework cobre seis ativos: BTC, NDX, SMH, Gold, TLT e FTSE Global ex-US.
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Sete Níveis
A análise flui de forma top-down por sete níveis, cada um construindo sobre o anterior:
- Nível 1 — Regime: Estamos em um ambiente de alta, baixa ou de transição? Determinado pela tendência de longo prazo e indicadores estruturais.
- Nível 2 — Tendência: Qual é a direção de médio prazo? Médias móveis, momentum, topos/fundos ascendentes.
- Nível 3 — Saúde: Qual é a amplitude da participação? Os líderes estão liderando? Há divergência interna?
- Nível 4 — Contexto: Cenário macro, política do Fed, DXY, condições de crédito.
- Nível 5 — Timing: Estamos em um ponto de decisão? Confluência de suporte/resistência, ciclos temporais, extremos de sentimento.
- Nível 6 — Decisão: Qual é o sinal acionável? Risk-on, risk-off ou aguardar.
- Nível 7 — Risco: O que invalida a tese? Níveis de stop-loss, tolerância máxima ao drawdown.
Nove Dimensões (Pontuação Quantitativa)
Os primeiros três níveis (Regime, Tendência, Saúde) são pontuados quantitativamente em nove dimensões, cada uma com um peso específico refletindo sua importância preditiva. Macro (20%) e Liquidez (15%) dominam porque determinam o ambiente em que todos os ativos operam. Tendência e Participação (15% cada) capturam direção e amplitude. Amplitude, Volatilidade e Sentimento (10% cada) são dimensões confirmatórias. Momentum (5%) é o sinal isolado mais fraco, mas valioso como confirmação.
A pontuação composta é a média ponderada das nove dimensões, em escala de 0-100. Não se trata de um modelo caixa-preta — a pontuação e o raciocínio de cada dimensão são publicados de forma transparente em cada edição do Weekly Signal.
Ajustes Específicos por Ativo
Ativos diferentes usam indicadores de volatilidade diferentes: o BTC usa DVOL e BVIV (específicos de cripto), enquanto ações usam o VIX. A análise de Ondas de Elliott é aplicada como uma camada qualitativa adicional sobre BTC e NDX para reconhecimento de padrões e projeção de alvos.