용어집 항목
대각 스프레드 Diagonal Spread
행사가격과 만기일이 모두 다른 옵션을 결합한 스프레드로, 일반적으로 만기가 긴 롱 옵션과 만기가 짧은 숏 옵션으로 구성된다.
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대각 스프레드(Diagonal Spread)는 서로 다른 행사가격과 서로 다른 만기일을 결합한 옵션 포지션으로, 보통 만기가 긴 롱 옵션과 만기가 짧은 숏 옵션으로 구성된다. 이는 수직 스프레드의 방향성 구조와 캘린더 스프레드의 시간가치 감소(theta decay) 수익 창출 방식을 결합한 형태다. 숏 레그는 반복적으로 롤오버(roll forward)되어 롱 레그를 상대로 프리미엄을 수취한다. Greeks 101을 참고하라.