Terme du glossaire
Exposant de Hurst Hurst Exponent
Une mesure statistique de la persistance d'une série temporelle sur une échelle de 0 à 1 : en dessous de 0.5, le comportement est de retour à la moyenne, au-dessus de 0.5, il est tendanciel.
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L'exposant de Hurst est une mesure statistique de la persistance d'une série temporelle, notée de 0 à 1. Une valeur inférieure à 0.5 indique un comportement de retour à la moyenne, une valeur supérieure à 0.5 indique un comportement tendanciel, et 0.5 indique une marche aléatoire. Closelook utilise le Hurst pour classer les instruments selon qu'ils conviennent à des stratégies de suivi de tendance ou de retour à la moyenne. Voir Hurst Exponent 101.