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Weekly Signal Composite: cómo Closelook interpreta el régimen de mercado
El Weekly Signal es el análisis propietario de régimen de mercado de Closelook, publicado cada semana. Utiliza 7 niveles analíticos (Régimen, Tendencia, Salud, Contexto, Timing, Decisión, Riesgo) y 9 dimensiones cuantitativas ponderadas (Macro 20%, Liquidez 15%, Tendencia 15%, Participación 15%, Amplitud 10%, Volatilidad 10%, Sentimiento 10%, Momentum 5%) para producir una puntuación compuesta de 0 a 100. Puntuaciones superiores a 80 indican un régimen verde (risk-on), 50-79 es amarillo (precaución), y por debajo de 50 es rojo (cambio de régimen o risk-off). El marco cubre seis activos: BTC, NDX, SMH, Gold, TLT y FTSE Global ex-US.
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Siete niveles
El análisis fluye de arriba hacia abajo a través de siete niveles, cada uno construyendo sobre el anterior:
- Nivel 1 — Régimen: ¿Estamos en un entorno alcista, bajista o de transición? Determinado por la tendencia de largo plazo e indicadores estructurales.
- Nivel 2 — Tendencia: ¿Cuál es la dirección de plazo intermedio? Medias móviles, momentum, máximos/mínimos crecientes.
- Nivel 3 — Salud: ¿Qué tan amplia es la participación? ¿Los líderes están liderando? ¿Hay divergencia interna?
- Nivel 4 — Contexto: Entorno macro, política de la Fed, DXY, condiciones de crédito.
- Nivel 5 — Timing: ¿Estamos en un punto de decisión? Confluencia de soporte/resistencia, ciclos temporales, extremos de sentimiento.
- Nivel 6 — Decisión: ¿Cuál es la señal accionable? Risk-on, risk-off, o esperar.
- Nivel 7 — Riesgo: ¿Qué invalida la tesis? Niveles de stop-loss, tolerancia máxima de drawdown.
Nueve dimensiones (puntuación cuantitativa)
Los primeros tres niveles (Régimen, Tendencia, Salud) se puntúan cuantitativamente a través de nueve dimensiones, cada una con un peso específico que refleja su importancia predictiva. Macro (20%) y Liquidez (15%) dominan porque determinan el entorno en el que cotizan todos los activos. Tendencia y Participación (15% cada una) capturan dirección y amplitud. Amplitud, Volatilidad y Sentimiento (10% cada una) son dimensiones confirmatorias. Momentum (5%) es la señal individual más débil, pero valiosa como confirmación.
La puntuación compuesta es el promedio ponderado de las nueve dimensiones, escalado de 0 a 100. Esto no es un modelo de caja negra: la puntuación y el razonamiento de cada dimensión se publican de forma transparente en cada edición del Weekly Signal.
Ajustes específicos por activo
Distintos activos usan distintos indicadores de volatilidad: BTC usa DVOL y BVIV (específicos de cripto), mientras que las acciones usan el VIX. El análisis de Elliott Wave se aplica como capa cualitativa sobre BTC y NDX para reconocimiento de patrones y proyección de objetivos.